Es ist keine Überraschung, dass Depression und Substanzkonsum stark miteinander verbunden sind. Manchmal ist der Substanzmissbrauch zuerst da und die negativen Folgen der Sucht führen zu einer Depression. Suchtexperten glauben jedoch, dass bei vielen Menschen die Depression zuerst da ist und als primäre Ursache für den Substanzmissbrauch dient, der schließlich zur chemischen Abhängigkeit führt.
Alkoholismus entsteht oft, wenn Menschen "ihre Sorgen ertränken", ohne zu erkennen, dass Alkohol an sich ein Depressionsmittel ist. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass bis zu einem Drittel der depressiven Menschen auch ein Problem mit Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit haben. Andererseits verwenden manche Menschen Kokain, Amphetamine oder andere Stimulanzien, um ihre depressive Stimmung zu heben.
Eine chemische Abhängigkeit tritt auf, wenn Menschen Alkohol und Drogen verwenden, um den schmerzhaften Gefühlen der Depression zu entkommen. Suchtmittel sowie süchtige Verhaltensweisen wie Glücksspiel, Einkaufen, Pornografiekonsum oder übermäßiges Essen verschaffen vorübergehend Linderung von der überwältigenden Traurigkeit. Die guten Gefühle sind jedoch nur von kurzer Dauer und die Depression verschlimmert sich, wenn die Sucht eskaliert, zusammen mit den finanziellen, rechtlichen, medizinischen, emotionalen und sozialen Folgen.